双均线量化策略实战指南：基于 iTick 外汇API、股票API报价源的 Python 实现

在量化交易领域，iTick 报价 API凭借其强大的多市场覆盖能力，已成为专业交易员的首选数据解决方案。其外汇 API支持全球主要货币对（如 EURUSD、GBPUSD）的毫秒级行情推送，包含 Bid/Ask 深度报价和实时波动率数据；股票 API则覆盖 A 股、港股及美股市场，提供 Level-2 逐笔成交和十档盘口信息。通过统一的 RESTful 接口，开发者可轻松获取标准化的 OHLCV 数据，实现外汇、股票等多资产策略的无缝适配。凭借高频低延迟特性，iTick API 特别适合日内交易策略开发，其历史数据回溯功能支持长达 15 年的日线级数据下载，为策略回测提供可靠支撑。

一、策略原理

双均线策略通过长短周期均线的交叉判断趋势方向：

金叉信号：短期均线上穿长期均线 → 做多
死叉信号：短期均线下穿长期均线 → 做空
趋势过滤：结合成交量或波动率指标增强信号有效性

二、数据准备

使用 iTick 报价源获取多市场数据：

"""
**iTick**：是一家数据代理机构，为金融科技公司和开发者提供可靠的数据源APIs，涵盖外汇API、股票API、加密货币API、指数API等，帮助构建创新的交易和分析工具，目前有免费的套餐可以使用基本可以满足个人量化开发者需求
https://github.com/itick-org
https://itick.org
"""

pip install itrade  # iTick数据接口

数据获取示例（以 EURUSD 外汇对和贵州茅台股票为例）：

from itrade import quote

# 获取外汇历史数据
eurusd_df = quote.get_kline(
    symbol="EURUSD",
    start_date="2023-01-01",
    interval="15min",
    market="forex"
)

# 获取股票历史数据
茅台_df = quote.get_kline(
    symbol="600519.SH",
    start_date="2023-01-01",
    interval="30min",
    market="stock"
)

三、策略实现

1. 双均线计算模块

import talib

def calculate_ma(df, short_window=20, long_window=60):
    # 计算简单移动平均线
    df['MA_SHORT'] = talib.SMA(df['close'], short_window)
    df['MA_LONG'] = talib.SMA(df['close'], long_window)

    # 计算交叉信号
    df['cross_long'] = df['MA_SHORT'] > df['MA_LONG']
    df['cross_short'] = df['MA_SHORT'] < df['MA_LONG']

    # 生成交易信号
    df['signal'] = 0
    df.loc[df['cross_long'] & df['cross_long'].shift(1).eq(False), 'signal'] = 1  # 金叉
    df.loc[df['cross_short'] & df['cross_short'].shift(1).eq(False), 'signal'] = -1  # 死叉

    return df

2. 多市场交易逻辑

def execute_strategy(df, symbol, account_balance=100000):
    # 初始化持仓与资金
    position = 0
    equity = account_balance

    # 遍历交易信号
    for i in range(1, len(df)):
        current_signal = df['signal'].iloc[i]
        prev_signal = df['signal'].iloc[i-1]

        if current_signal == 1 and prev_signal != 1:
            # 开多仓（外汇使用保证金交易）
            if symbol.startswith("EURUSD"):
                position = 1  # 1标准手
                equity -= df['close'].iloc[i] * 100000  # 假设1标准手保证金
            else:
                # 股票交易（1手=100股）
                shares = int(equity * 0.9 / df['close'].iloc[i]) // 100 * 100
                position = shares
                equity -= shares * df['close'].iloc[i]

        elif current_signal == -1 and prev_signal != -1:
            # 开空仓（股票需支持融券）
            if symbol.startswith("600519"):
                shares = int(equity * 0.9 / df['close'].iloc[i]) // 100 * 100
                position = -shares
                equity += shares * df['close'].iloc[i]  # 融券卖出获得资金

        # 平仓逻辑（此处简化处理，实际需考虑手续费）
        if prev_signal != current_signal and position != 0:
            equity += position * df['close'].iloc[i]
            position = 0

    return equity

四、策略回测

1. 多品种回测框架

def backtest_multiple_symbols(symbols):
    results = {}
    for symbol in symbols:
        # 获取数据并处理
        df = quote.get_kline(symbol, start_date="2023-01-01", interval="30min")
        df = calculate_ma(df)

        # 执行回测
        final_equity = execute_strategy(df, symbol)
        returns = (final_equity - 100000) / 100000 * 100

        results[symbol] = {
            "final_equity": final_equity,
            "returns": returns
        }
    return results

2. 回测结果示例

symbols = ["EURUSD", "600519.SH", "XAUUSD"]
results = backtest_multiple_symbols(symbols)

print("策略回测结果：")
for symbol, res in results.items():
    print(f"{symbol}: 最终权益{res['final_equity']:.2f}元，收益率{res['returns']:.2f}%")